Trading basado en sistemas mecánicos y discrecionales

Hay dos estilos de negociación: basados ​​en sistemas mecánicos y discrecionales. Los comerciantes discrecionales evalúan las operaciones potenciales en función de su plan comercial, utilizando análisis técnico para determinar si cada operación cumple con sus requisitos.

Aunque se conocen las reglas del comerciante discrecional, el comerciante decide aceptar o transferir operaciones en función de su experiencia. El operador discrecional no sigue un algoritmo firme de entradas y salidas. En cambio, sopesan toda la información disponible y luego hacen una llamada.

Los sistemas mecánicos, por otro lado, son estrategias comerciales que un programa de computadora puede ejecutar. El sistema mecánico a menudo se basa en insumos técnicos como precios e indicadores.

Las estrategias generalmente se programan en un programa informático que puede probarlas con datos históricos del mercado para determinar si producen una expectativa positiva: es decir, si producen mayores ganancias que pérdidas a largo plazo y en comparación con el mercado en general.

Rara vez un comerciante necesita tomar una decisión cuando utiliza sistemas mecánicos. El comercio institucional, el comercio de alta frecuencia y los algoritmos son ejemplos de comercio basado en sistemas mecánicos.

Hay muchas empresas, educadores, comerciantes e incluso estafadores en línea que desarrollan este tipo de programas y sistemas informáticos y los venden a los comerciantes.

Los dos enfoques tienen ventajas y desventajas: el comercio discrecional ofrece una nueva mirada a cada oportunidad comercial y permite al comerciante traspasar las operaciones cuando la información que no se puede capturar fácilmente en un programa de computadora indica una menor probabilidad de éxito.

Sin embargo, debido a que el comerciante discrecional debe tomar una decisión para cada operación, los comerciantes son más propensos a la negociación emocional y a los actos de autoengaño, como enamorarse de una operación, que a menudo resultarán en no seguir su plan comercial.
El comercio mecánico, por otro lado, elimina en gran medida el proceso de toma de decisiones del operador fuera de la ecuación.

Un algoritmo informático ejecuta las operaciones según lo programado. La única entrada por parte del comerciante es la cantidad de capital dedicada a cada operación. El comerciante simplemente determina el tamaño de la acción, y después de eso, el comerciante puede dar un paso atrás y ver cómo la computadora hace su magia.

Pero los sistemas de comercio mecánicos también tienen sus inconvenientes.
¿Se puede diseñar un sistema para captar todas las contingencias o posibilidades que puedan surgir? No lo creo.

Y cuando ocurren pérdidas, el operador mecánico debe determinar si la pérdida es una parte temporal del sistema o si representa un fallo fundamental de la estrategia.
Puede leer mas sobre esto aquí.

Mi recomendación es orientar nuestra estrategia hacia los sistemas discrecionales.

Creo que muchos requisitos de una operación exitosa, como la acción del precio y el reconocimiento de patrones de gráficos, no se pueden programar fácilmente en una computadora.

Es mejor tomar el control y evaluar cada operación en lugar de depender de una computadora para ejecutar las transacciones.